Date：2月23日（木）14:00〜16:00
Venue：東大生研Dw601講義室
Invited Speaker：統計数理研究所　伊庭幸人先生

Title: マルコフ連鎖モンテカルロ法：
 　　　　物理から工学・情報の世界へ
 　　　
Abstract:　　　　　　　 
　マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)は，1950年代
にメトロポリスたちによって液体のシミュレーシ
ョンの方法として開発され，以後，物理学の内部
では広く使われるようになった．
 　MCMCは高次元確率分布からのサンプリングを行う
ための汎用の手法なので，ほかの分野でも使われて
当然であったが，８０年代までは，物理以外の分野
にはほとんど応用されなかった．８０年代になって，
シミュレーテッドアニーリング法として最適化の手
段としてのMCMCの応用が話題になったが，MCMCの本
来の用途である分布からのサンプリング（乱数発生）
とそれに基づく高次元積分の計算という側面が物理
以外で広く注目されるようになったのは，９０年代
以降である．
　そのきっかけとなったのが，統計科学への応用で
あり，「MCMC革命」として，ベイズ統計学復興の原
動力ともなった．その後もコンピュータグラフィク
ス，組み合わせ論などさまざまな分野での応用が期
待されている．
　本講演では，こうした歴史を踏まえ，講演者の研究
をまじえて，MCMCの手法と応用について解説する．
とくに，「順問題と逆問題」および「サンプリング
と最適化」をそれぞれ比較対照することで，論点を
明らかにしたい．また，後半では，MCMCに関連した
手法の力学系の研究への応用の可能性についても論
じる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上）